本课程为已具备经济学，概率论和数理统计以及初级计量经济学的研究生开设的《中级计量经济学》。目的是为他们今后在经济和金融领域能够独立开展科学研究和调查提供坚实的统计与计量经济学的方法与技巧。本课程的重点是使学生充分掌握和理解以下三个方面的知识与技能： 1．计量经济学的理论与原理； 2．计量经济学中广泛使用的统计推断知识，方法与技巧； 3．掌握各种模型需要的条件与模型的局限性和适用性。

《中级计量经济学》教学大纲

Intermediate Econometrics

课程编号：SS141004

开课学期：春

学    时：48

学    分：3

开课单位：商学院                                 

大纲撰写人：薛珑

一、教学目地与要求：

1、使学生理解与掌握计量经济学的基本思想、基本方法与若干前沿，为学生进一步学习与应用计量经济学知识打下坚实的基础。

2、使学生形成完整的计量经济学理论体系、具有数据处理能力、简单的编程以及相应的软件开发能力。

3、培养学生对计量经济学知识的应用能力，并可以初步建立模型来分析社会经济问题的能力。

4、培养学生计量经济学的理念以及积极了解计量经济学前沿的兴趣。

二、教学内容、学时分配

第一章 绪论（3学时）

（一）什么是计量经济学

（二）计量经济学方法

1、计量经济学研究的基本步骤

2、计量经济分析的步骤

第二章 经典线性回归模型 （9学时）

（一）线性回归模型的概念

1、双变量线性回归模型

2、多元线性回归模型

（二）线性回归模型的估计

1、经典线性回归模型的统计假设

2、最小二乘估计

3、最小二乘估计量的性质

（三）拟合优度

1、决定系数

2、修正决定系数

3、例子

（四）非线性关系的处理

1、线性模型的含义

2、线性化方法

3、例子

（五）假设检验

1、置信区间

2、假设检验的逻辑和步骤

3、系数的显著性检验

4、检验其他形式的系数约束条件

5、回归结果的提供和分析

（六）预测

（七）虚拟变量

1、虚拟变量的概念

2、虚拟变量的使用方法

第三章 经典假设条件不满足时的问题与对策（12学时）

（一）多重共线性

1、定义

2、后果

3、多重共线性的判断和检验

4、解决多重共线性的方法

5、处理多重共线性问题的原则

6、实例

（二）异方差性

1、异方差性及其后果

2、异方差性的检验

3、广义最小二乘法

4、解决异方差问题的途径

5、实例

（三）自相关

1、定义

2、自相关的原因及后果

3、自相关的检验

4、消除自相关的方法

5、实例

（四）随机解释变量

1、随机解释变量造成的估计问题

2、工具变量法

第八章 时间序列分析（12学时）

（一）时间序列分析基本概念

1、随机过程

2、平稳性

3、五种经典的时间序列问题

4、单整

（二）平稳性检验

1、图形检验法

2、单位根检验法

（三）Box-Jenkins模型

1、ARMA模型

2、ARIMA模型

（四）ARCH模型与GARCH模型

1、背景

2、ARCH模型

3、GARCH模型

（五）协整检验和ECM模型

1、协整的概念

2、协整检验

3、误差修正模型（ECM）

（六）向量自回归模型

1、VAR模型的概念

2、脉冲相应函数

第九章 面板数据模型（6学时）

（一）面板数据与面板数据模型

1、面板数据

2、引例

3、分析面板数据的一般模型框架

4、模型结构

（二）固定影响模型

1、固定影响模型的设定

2、固定影响模型的参数估计

3、检验个体影响的显著性

（三）随机影响模型

1、随机影响模型的设定

2、随机影响模型的参数估计

3、随机影响的检验

4、豪斯曼检验

第十章 定性选择模型与受限因变量模型 (6学时)

（一）线性概率模型

1、线性概率模型的概念

2、线性概率模型的估计和问题

（二）Probit模型和Logit模型

1、Probit模型和Logit模型的设定

2、Probit模型和Logit模型的极大似然估计和假设检验

3、偏效应

4、拟合优度的测度

5、实例

6、多项选择模型

三、教学方式

讲授、作业与上机相结合

四、考核方式

平时成绩30%（书面作业+课程论文）+期末考试70%

五、先修课程：

微观经济学、宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计

六、教材及教学参考资料(教材、推荐书目、推荐期刊文章、学习网站等)：

（一）教材 潘省初.计量经济学中级教程（第2版）.北京:清华大学出版社，2013年.

（二）推荐书目

[1]陈强.高级计量经济学及Stata应用（第二版）. 北京：高等教育出版社，2014年.

[2]张卫东.中级计量经济学. 成都：西南财经大学出版社，2010年.

[3]李子奈，叶阿忠.高级应用计量经济学. 北京：清华大学出版社，2012年.

[4]洪永淼.高级计量经济学. 北京：高等教育出版社，2011年.

（三）推荐期刊文章

《数量经济技术经济研究》、《经济研究》

（四）学习网站

人大经济论坛

（五）其它

大纲撰写人：薛珑             2017 年7 月18 日